การพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค ได้แก่ 1) การถดถอยเชิงเส้น 2)  แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น และ 3) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการถดถอย ข้อมูลที่นำมาใช้ศึกษาเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการกำหนดปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ได้แก่ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปริมาณเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการแบ่งชุดข้อมูล 10  ชุดสำหรับสร้างแบบจำลอง  และชุดข้อมูล 1 ชุด สำหรับทดสอบแบบจำลอง จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ที่มีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลในปี 2564 พบว่า แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับ 2.54% รองลงมาคือ แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการถดถอย มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับ 3.62%