การกำหนดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Model: GLMs) สำหรับกำหนดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยใช้ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เริ่มความคุ้มครองในปี พ.ศ. 2565 เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 และให้ความคุ้มครองรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รหัสรถยนต์ 110) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจำนวน 14 ตัวแปร เช่น กลุ่มรถยนต์ อายุรถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ รวมถึงตัวแปรรูปลักษณ์รถยนต์ โดยจัดกลุ่มจากยี่ห้อและรุ่นตามมาตรฐาน ISO 3833:1977 ในการเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างตัวแบบ ผู้วิจัยได้ตัดตัวแปรบางตัวที่มีความสัมพันธ์กันสูง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ จากผลการศึกษาตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปภายใต้การแจกแจงของตัวแปรตามที่แตกต่างกัน กรณีที่เบี้ยประกันภัยมีการแจกแจงแกมมา (Gamma Distribution) โดยมีฟังก์ชันเชื่อมโยงลอการิทึม (Log-Link Function) ให้ผลการทำนายที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากค่า AIC BIC Deviance ที่ต่ำที่สุด และค่าดัชนีความสอดคล้อง (Concordance Index) ที่สูงที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมของตัวแบบกับข้อมูลที่มีลักษณะการแจกแจงแบบเบ้ขวา แม้ว่าการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้จะพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) อันเนื่องมาจากจำนวนข้อมูลที่มาก (n = 700,858) ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปที่พบในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การกำหนดเบี้ยประกันภัยในเชิงปฏิบัติไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ระดับนัยสำคัญทางสถิติเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับขนาดของผลกระทบของตัวแปร (Effect Size) เช่น ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และ ค่าความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (Relativity) ด้วย